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 杨小凯和保罗米尔格罗姆：超边际经济学与新古典经济学 |
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作者：Anonymous 在 罕见奇谈 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
超边际经济学与新古典经济学-与保罗 米尔格罗姆的讨论
复旦大学中国经济研究中心 王永钦 石长江 译
杨小凯（2001年8月9日）
亲爱的保罗，我想现在你会忙于准备新的研讨班课程，希望这封信不会打扰你的工作。我们在
我们的网址www.inframarginal.com 上设立了一个讨论平台，定期地组织论坛。你是否有兴趣成为
论坛的嘉宾？如果你对此感兴趣，你可以提出一个问题，譬如契约与企业理论、从主流经济学
的角度对超边际经济学进行评论；尽管讨论主题不限于此。
米尔格罗姆（2001年8月17日）
小凯，我正准备请我的一些同事参加你提出的活动。在我看来，对你的框架的最重要的反对意
见可能是下面一些：
一、 经验研究很强地支持了资本积累（如果合适地加以界定的话）是经济增长的夯基的看法。
把资本放在次要地位的理论必然是本末倒置的。
二、 经济学家知道交易费用是经济组织的主要决定因素；目前真正重要的任务是更深入地确定
是哪些费用，从而就能考察决定交易费用的因素的变化是怎样影响组织的。这就是这么多的理
论研究者运用契约理论、重复博弈与委托——代理模型建立了更细致的交易费用模型的原因。
三、 市场的发展在亚当 斯密时代比在今天更为重要。今天，除了最落后的经济与管制最重的经
济之外，在几乎所有的经济中，太阳底下有的货物都有市场。在今天最重要的较发达的经济
中，市场不繁荣是因为基础设施的缺陷。真正需要的是用来执行契约的法庭、用来保障股东的
法律，等等。专业化是一个次要的问题，首要的问题是保护资本。
我理解你模型的真正优点，但我认为这些反对意见很重要，它们指出了你方法上的缺
陷，说明了在你的专业化理论与主流的资本与投资的观点之间需要协调与整合。请告
诉我，请告诉我哪些文献最能协调这些分歧。
杨小凯（2001年8月17日）
亲爱的保罗，这两个问题是很好的问题，需要在论坛中进一步讨论。特别是，把内生交易费用
引入超边际经济学是一个需要密切关注的领域。譬如，把你的多任务（multi—task）、衡量成本
(measurement cost)与扭曲之间权衡的思想，与分工网络的超边际分析相结合就会对契约、企业
理论产生很多重要的推论。
很多匿名审稿人经常问的另一个问题是超边际分析中均衡的效率问题。由于存在多重的角点均
衡与分工的网络效应，许多审稿人认为我们模型中的一般均衡不是帕累托最优的。
下面附了我与萨克斯（Sachs）合著著作的一段话，涉及了超边际经济学中的资本与投资理论。
从出版社寄给你的《经济学》的第25章，你会发现有关资本与投资问题的讨论。
“由于在纯粹消费者与纯粹生产者之间的两分法，在早期的新古典分析中，消费和储蓄行为的
理论（如弗里德曼的永久收入模型（1957）、莫迪利亚尼的生命周期模型（1989））与投资和
资本理论习惯上就是分离的。早期的很多新古典的储蓄和投资模型是宏观经济学模型，而不是
微观经济学的一般均衡模型。这些模型的储蓄行为没有很好的微观经济学基础。近期的储蓄与
信贷模型区分了自我储蓄与人际借贷，建立了合理的微观经济学模型来解释人们之间跨时交易
所带来的储蓄与人际借贷。这类模型的出色综述与参考文献，可以参阅Besley(1995)。
在这类文献中，自我储蓄有好几种收益。不同时点的收入差异与未来收入的不确定性是自我储
蓄收益的两个源泉。这里，收入的差异可能是禀赋的差异或生产的差异引起的。在16.2节中，
我们将考虑这样一个自我储蓄模型。另外，跨时交易中还有几类建立在储蓄的一般均衡模型基
础上的收益。一、主观贴现率或对不同时点的商品的偏好不同会导致跨时交易；二、跨时交易
的一个显著的来源是人们之间禀赋与生产能力的时间安排不同；三、人们会愿意将资源借给那
些拥有更好地跨时地转移资源的技术的人。四、对购买耐用品的需求，这种耐用品的价值比个
人在每一时点的收入流都大。在16.2节，我们将考察这类人际借贷的两个模型。
理解储蓄对生产力的意义对于理解刘易斯观察到的如下现象（Lewis,1954,P.155）是必要的：
“经济发展的核心问题是理解一个储蓄占其国民收入4%、5%或更少的共同体是通过什么机制，
变成一个自愿储蓄国民收入的12%--15%的经济体的。”有关储蓄与生产力关系最有名的理论是
所谓的“储蓄本位论”（saving fundamentalism）,该理论宣扬在当前储蓄与未来生产力之间存在
着“当且仅当”的关系。当前的储蓄可以增加将来的人均资本，劳动生产率则是人均资本的单
调增函数。这种储蓄与投资本位论在拉姆齐（1928）、索洛（1956）、卢卡斯（1988）、罗默
（1986，1990）及格罗斯曼与赫尔普曼（1989，1990）的增长模型中都被认为是给定的。
然而，我们会问：为什么今年的储蓄会提高将来的生产力？起码两千年之前两者之间不存在这
种正相关。例如，两千年之前，农民每年投资玉米种子，但是这些投资仅能维持简单再生产，
而不能提高生产力水平。再如，中国农民投资于住房，这种住房在70年代完全是自己建起来
的，这类耐用住房的投资效率是非常低下的。
卢卡斯与罗默对该问题的反应是指出了储蓄与投资会产生人力资本。然而，中国的例子再一次
说明人力资本与教育方面的投资未必会提高生产力。中国人对储蓄与投资于教育有特别的偏
好。然而，直到19世纪末当中国引进了现代学校与大学体系时，这种偏好也没有明显地提高生
产力。在传统的中国学校中，教师之间是没有分工的。每个教师教给学生的知识从文学到哲
学，无所不包。但在现代大学中，在专家型教师与专业化的学院之间有着很高程度的分工。而
且，受过教育的人从大学毕业后所从事的职业也是很专业化的。正是高水平的分工保证了教育
的高生产率，因此投资于教育对促进生产力进步具有显著的作用。近期的实证研究也支持我们
的观察。Printchett(1997)论证了，宏观经验证据推翻了教育与人均产出之间无条件的正相关关
系，尽管微观数据能够说明教育对收入具有正效应。
格罗斯曼与赫尔普曼对我们以上问题的反应是说明了研究与开发。然而，马歇尔把波尔顿与瓦
特发明的蒸汽机归因于发明活动中的分工（Marshall,1890 P.256）。爱迪生的经验也是分工对成
功的发明具有重要意义的另一证明。不但爱迪生本人在他一生大部分时间专心于电器，而且他
还组建了一个拥有一百多个致力于不同发明活动员工的专业性研究机构（Josephson,1959）。
上面观察说明，在人力资本、教育或研究上的投资，如果没有用于发展出适当水平的与适当模
式的分工，就不会自动地增加未来的生产力。因此，围绕资本概念的基本问题不是我们投资多
少、储蓄多少，而是在投资于机器、教育与研究时，我们运用了多大水平和什么模式的分工。
近期的经验反驳了第四类规模效应（type—IV scale effect）（在人均GDP的增长率与投资率之间
存在着正相关关系），而支持了我们的观察（参阅Jones，1995a）。因此，大部分古典经济学
家，如斯密、约翰 斯图亚特 穆勒、卡尔 马克思与马歇尔都强调了分工与资本之间的联系。穆
勒的工资基金论（1848，第2章第2节，第5章第3节）与现代的投资—－消费两分法是有所不同
的。他写道：“资本虽然是储蓄的结果，却是被消费掉的。”这个命题说明投资理论应当能够
解释为什么消费品从其生产者那里转移到生产品的生产者那里会提高生产力。换言之，我们应
该把一般均衡模型的概念作为投资与经济发展的引擎，来解释人际之间商品的跨时交易，而不
是储蓄本位论。 在16.3—16.4节中，我们运用斯密—杨格内生专业化的模型来正式化古典资本
理论，这里资本用来提高迂回生产活动中的分工水平。在储蓄产生的投资、决定市场范围的分
工、贸易依存度及生产力之间存在着什么关系呢？又是是么机制同时决定了均衡投资（储蓄
率）、利率、经济增长率与均衡的分工水平呢？ 我们的理论源自斯密（1776）与阿林 杨格
（1928）。他们明确地阐明了劳动分工与资本的关系。按照他们的观点，资本与投资是在迂回
的生产活动中劳动分工的发展问题。道理如下。假设在一个经济中，通过劳动或者通过劳动与
拖拉机可以生产食物，消费者——生产者事前是相同的。在生产每一件物品时，都存在干中学
的专业化经济。每人首次从事一项工作或者换工作时会产生固定成本。每个人既可以选择专业
化，也可以选择自给自足。专业化的好处是充分利用干中学的专业化经济，并避免转换工作的
成本。然而，由于专业化会导致交易费用的增加，专业化会以牺牲当前消费为代价提高将来的
生产力。
而且，生产拖拉机存在着显著的固定学习成本。学习成本要达到一定的临界水平才能生产一辆
拖拉机。因此，就需要在干中学的专业化经济、迂回生产的经济、交易费用与固定的学习成本
之间进行权衡取舍。每一个消费者——生产者都通过选择专业化分工水平与模式、生产交换消
费的商品数量，在这四种相互冲突的力量之间进行权衡，来最大化自己在两期中的贴现效用。
这些权衡之间的相互作用决定了经济中动态均衡的性质。如果交易费用系数足够大，经济就会
处于自给自足状态，自给自足的程度取决于固定学习成本的大小和迂回程度的经济性。这会使
每个人自给食品，或者同时自给食品与拖拉机；物品的数量也可能发生演化。如果交易费用足
够低并且专业化干中学与迂回生产存在着显著的经济性，那么在动态均衡中，该经济将会发展
出一种市场结构：在这种结构中，每人要么专业化生产食物，要么专业化生产拖拉机，进而会
有贸易发生。对于分工而言，有两种模式的投资与储蓄。如果生产拖拉机的固定的学习成本不
高，每个人都会以牺牲第1期的消费来支付为提高分工水平所带来的交易费用，这样就会提高第
2期的生产力。这种自我储蓄机制并没有涉及到人际借贷。而且，如果交易费用系数和专业化、
迂回生产的经济性太高或者太低的话，在动态均衡中，专业化水平和/或商品的种类数就会发生
演化。如果生产拖拉机的固定学习成本是如此之高，需要一段时间用来专业化学习生产商业上
具有竞争力的拖拉机，以致于拖拉机的生产不能在一期中完成，那么在第1期中，专业食品生产
者向专业拖拉机生产者提供借贷的储蓄安排，对于生产具有迂回生产性的拖拉机就是必不可少
的。
在第1期中，当拖拉机还没有生产出来的时候，单纯用其劳动生产食品的专业化生产者以食品的
形式向拖拉机的专业化生产者提供借贷。在第2期，拖拉机的专业化生产者以 超出其在第2期中
购买食品的价值向专业化的农民出售拖拉机。两者之间的差额用来偿还第1期中的贷款。虽然第
1期中食品的人均消费比自给自足的组织形式下低，但在第2期中拖拉机的使用却提高了食品的
生产率。如果交易费用系数和专业化干中学及迂回生产的经济性较高的话，贴现收益会大于第1
期的人均资本消费水平。不论是从各期之间人们的真实收入增加的意义上，还是从总的真实贴
现收入高于自给自足的组织形式的意义上而言，经济都会增长。”
米尔格罗姆（2001年8月19日）
小凯，我对审稿人明显的错误不感兴趣。第一福利定理（“竞争性均衡是有效的”）并不要求
内点解和凸性，就是这样。但更一般性的竞争性均衡存在性定理却有凸性的要求。在你的非凸
性模型中，竞争性均衡可能并不存在。 所以另劈蹊径（可能是博弈论）就会有帮助。那时存在
性不成问题，而效率则成了问题；这取决于模型。你可能开始得到了一些类似保罗 罗默早期著
作中垄断竞争模型的结论，
在这些模型中，没有两个人生产完全相同的产品。
杨小凯（2001年8月21日）
亲爱的保罗，由于下述理由，罗默的垄断竞争模型与商品种类内生的模型和我们的内生专业化
模型的区别是一个重要的话题。
(1)我们论文的很多审稿人是罗默的追随者。他们认为所有我们想说的罗默的模型都说了。
(2)罗默把他的模型称作内生专业化模型并且也引证阿林 杨格与亚当 斯密。因此，很
多审稿人把我们的论文置于罗默开创的那类文献中。
但是，我们的文献与罗默的模型是有区别的。在罗默的模型（1990）中，在均衡状态下，每个
企业只生产单一的商品。因此，每个企业的专业化水平并不是内生的（专业化水平没有随着时
间的变化而变化，也没有对参数的变化作出反应）。在罗默的模型的均衡状态下，每个消费者
的专业化水平是不确定的。当每个企业的规模取得均衡值时，个人既可以把他的全部的劳动卖
给一家企业（完全专业化），也可以把他的劳动卖给生产不同产品多家企业（没有实现专业
化）。也就是说，只有企业的规模是重要的，而每个人的均衡的专业化水平则无关紧要（或者
说在均衡中没有严格定义）。因此，罗默的模型内生化了商品的种类数，而没有内生化每个企
业和每个人的分工水平。把罗默的模型称作内生专业化模型是误导性的。 很多近期的经验研究
也推翻了罗默模型（或基于R&D的模型）的预测。R&D模型
的几种规模效应与经验不符。这类模型预测，R&D部门与经济增长率之间是正相关的；而琼斯
的经验研究推翻了这一点（JPE，1995）。与罗默模型有关的AK模型的预测是储蓄本位主义
的，即在投资率与增长率之间存在正相关。这种预测也被琼斯的实证研究所推翻（JPE，
1995）。后来发展的许多新模型都是为了避免这两种规模效应。但是，这些新模型和罗默原先
的模型的预测却存在着其他的规模效应：人口规模与经济增长率（或者生产力、人均真实收
入）正相关，企业的平均规模与生产力正相关。所有的这些规模效应已被经验研究断然推翻。
罗默的模型被经验研究推翻是毫不奇怪的，因为他使用的是规模经济的概念，而我们使用的概
念是分工的网络效应。由于企业间的分工有所发展，所以生产力与企业的平均规模之间可能是
负相关的（这就是科斯、斯蒂格勒、张五常提出的企业规模无关性理论）。
当前除了我们模型之外的所有的增长模型都是建立在投资本体论之上的，这种投资本体论认为
当期储蓄率与未来的经济增长率之间存在着“当且仅当”的绝对的正向关系。储蓄率与经济增
长率之间正相关已被实证研究所推翻。我传给你的那一章（1999年发表在Metroeconomica）发展
了一个内生增长模型，把投资是一种提高迂回生产中分工水平的古典思想加以正式化。由于存
在着专业化干中学经济与交易费用之间的权衡，在交易效率很低的情况下，在这个模型中投资
本体论不成立。
米尔格罗姆
我理解你提到罗默的著作涉及了问题的关键，但你的信并没有回答我提出的实质性问题。
虽然我并不否认你提到的实证研究的重要意义（琼斯当时在斯坦福大学是我的同事，我比较清
楚他的这些很有影响的著作），但是实证研究并不能解决超边际分析模型中不存在竞争性均衡
的逻辑问题。你的专业化经济涉及到内在的非凸性。忽略非凸性并采用一些正规的方法到目前
以使你取得了一些长足的进展。但是，一般而言，你模型化专业化/学习经济的方法与你价格接
受行为的假定在逻辑上是不一致的。这个建模问题需要加以正视和解决。
这个逻辑问题是重要的：一个不具内恰性的模型看上去也可以解释某些事实，但毕竟该定理的
逻辑是建立在缺乏内恰性的前提之上的，从这些前提出发人们可以得出任何结论。
这个问题是严重的。
我猜测，真正指导超边际分析研究圈的是对福利经济学第一定理的试探式运用。如果
存在竞争性均衡，那么它一定是有效的。在对称性模型中，一定会使代表性个人的效用最大
化。在你们的模型中，在弱假定下常常存在极大值，即使在支持价格不存在的情况亦然。
用极大值代替了均衡，你得到了一套内恰性较好的理论，从中可以建立各种命题而无须担心逻
辑的不一致性。并且，在竞争性均衡存在的情况下，你们的结论自然是正确的。因此，目前的
情况并不是一团糟，但确实也有不如人意之处。（我已有了一些解决这个问题的初步的想法，
但尚不宜公开。） 除了逻辑问题之外，内生专业化的思想看来急需建立某种以不完全竞争为核
心的模型。我的直觉来自我的亲身经历和Bresnahan与Reiss收集和分析的数据。在美国的很多
小镇上，各种服务往往只有一家（偶尔两家）提供者：一个医生，一个汽车商，等等。对我而
言，下面的事实增加了超边际分析的魅力：还有很多小镇压根就没有医生和理发师，那里妈妈
给孩子理发并应付小病小灾，爸爸则修理汽车和漏雨的房顶，他们花费较少的时间在镇上工
作。在那里，商品是从当地的服务商那里购买的，这些服务商不是“价格接受者”。 当然你的
任务并不是一下子解决所有的经济理论问题。少数主体之间的竞争也可能是激烈的，会出现各
种情况，一个模型很难解释全部情况。虽然建立各种不完全竞争的模型不是你们最迫切的问
题，但如果你继续运用其均衡的存在性可疑的竞争性均衡模型的话，你的影响就会小一点。
开始时我碰巧提到罗默以及他的著作是因为他遇到过相似的数学问题并解决了它（而不是因为
在你们的模型之间存在实质性/实证上的关系）。罗默的模型内生化了商品的种类，在他的模型
中企业具有固定的生产成本。如果企业的数目是有限的，常常就会导致整个经济范围的生产函
数集合出现非凸性。然而，由于罗默的每一个企业都是及其微小的，整个经济就不存在非凸的
生产集合，这样经济的最优状态就会由价格得以维持。另外，罗默能够借助于企业不是价格接
受者的垄断竞争模型来刻画均衡的特征及其相对于竞争性均衡的扭曲。人们可以想见在在所有
的商品是正常的替代品的“超边际经济学”中会存在相似的扭曲：专业者可以控制供给以抬高
价格。但是，在罗默的模型中，这会增加商品的品种，而在你的模型中却使专业化的收益下降
（由于家庭购买的商品更贵了，降低了“收入的边际效用”）。
杨小凯
亲爱的保罗，谢谢你的长信。抱歉我没有注意到你的要点。我将从以下四个方面回答你。
对你下面的看法我有两点答复。一点是关于垄断力量的，另一点是关于均衡的存在性的。
“虽然我并不否认你提到的实证研究的重要意义（琼斯当时在斯坦福大学是我的同事，我比较
清楚他的这些很有影响的著作），但是实证研究并不能解决超边际分析模型中不存在竞争性均
衡的逻辑问题。你的专业化经济涉及到内在的非凸性。忽略非凸性并采用一些正规的方法到目
前以使你取得了一些长足的进展。但是，一般而言，你模型化专业化/学习经济的方法与你价格
接受行为的假定在逻辑上是不一致的。这个建模问题需要加以正视和解决。”
(1) 当存在收益递增时，你关心的是垄断力量或议价力量的存在。由于以下三个原因，
在内生专业化的代表性模型中，不存在垄断力量。首先，专业化收益递增是就个人而言的，不
能扩展到个人的工作时间之外。因此，局部的规模收益递增与瓦尔拉斯框架并不矛盾，正象扩
展的阿罗——德布鲁模型与企业的局部规模收益递增并不矛盾一样。这一点与我下面基于个人
的生产函数与禀赋约束所做的说明有关。其次，由于消费者——生产者可以选择职业，不同专
业者出售的商品的均衡的相对价格是由不同专业者的相对数量决定的。只要没人能够操纵不同
专业者的相对数量，相对价格的操纵力量就会被自由进入各种职业所瓦解。最后，如果在均衡
中出售一种商品的专业者数目很少，我们就会遇到双边或多边议价。一般均衡模型中的议价力
量，与向每一个对所有产品都用相同偏好的众多消费者出售商品的垄断生产者的垄断力量是不
同的。沿着Gales的思路，可以证明专业者之间的多边纳什议价解与瓦尔拉斯均衡是等价的。如
果考虑的是Rubinstein的轮流出价式议价博弈或者其他类型的议价博弈，为数不多的专业者议价
力就会导致内生的交易费用。后边还要论及这个问题。
(2)孙广振、杨小凯、姚（1999）已经证明了一大类拥有事前相同的消费者——生产者的内生专
业化模型中均衡的存在性定理。与罗默对其模型的存在性定理的证明相似，他们也假定消费
者——生产者的集合是一个连续统(continuum)。这就避免了个人非凸生产集造成的麻烦，正如
罗默假定商品是连续统在他证明他的存在性定理所起的作用一样。孙广振、杨小凯和周
（1998）已经运用测度论和Hildenbrand凸性化非凸生产集的大规模经济体的方法，证明了允许
事前不同的消费者——生产者的一类内生专业化模型的更一般性的存在性定理。从《经济学》
的第13章，你可以找到该证明的大概。因此，一般均衡的存在性，在超边际经济学中不成问
题。现在所有的审稿人对此已无疑义。这毫不奇怪，因为收益递增在我们的模型中是局部化
的。在孙、杨、周的证明中，均衡状态下事前不同的个人之间的效用是不均等的。在超边际经
济学的这个和其他模型中，产品的品种数、交易的产品的品种数和自给自足的产品种类数都是
内生的，而在罗默的模型中，自给自足的产品数就不是内生的。另外，史——杨模型（1995，
JCE）还内生化了迂回生产链中的链接的数目，按照阿林 杨格（1928）这是工业化的一个重要
特征，也是分工水平的一个重要特征。而罗默和克鲁格曼的所有模型都没有内生化迂回生产链
中的链接的数目。
下面一点是关于你关心的内生专业化模型中的内生交易费用（扭曲）的。
(3)在《经济学》第九章的模型中，消费者——生产者集合被假定是有限的，那么整数问题会导
致瓦尔拉斯均衡的不存在。证明显示，纳什议价对于利用分工的网络效应是必要的。如果考虑
的是鲁宾斯坦（Rubinstein）式的轮流出价博弈，那么在一定的参数子空间中议价均衡有可能不
是帕累托最优。那么就可以探讨机会主义引起的内生交易费用对分工的均衡网络规模和总量生
产力的影响。另外，在我的内生专业化模型的论文与哈特的双边道德风险理论中，内生交易费
用与分工的正网络效应在总量生产力上的权衡被用来研究企业制度与不对称的剩余收益权和剩
余控制权对利用分工的正网络效应的影响。该模型利用了你的在交易费用与监督费用之间进行
权衡的思想，来探讨不对称权威对实施无形的企业家创新主意的所有权的意义。在另一篇即将
发表的论文中，杨小凯和叶还探讨了当转换职业成本极高时，内外生交易费用与专业化经济之
间的权衡。该论文曾经在你和肯 阿罗参加的一个研讨会上提交过。证明显示，每项交易的交易
费用的降低会同时增加内生的交易费用、总量生产力水平和分工的网络规模。超边际经济学的
最新进展已经对分工网络的均衡规模下议价能力和专业者的小数目给予了特别的关注。然而，
《经济学》第九章的模型证明了，在一般均衡模型中，当个人可以选择各种不同的职业时，即
使存在议价力量和道德风险，均衡也可能是有效的。另外，在职业的决定是内生的模型中，只
要没有人能够操纵不同专业者的数目，控制价格的力量就不会产生扭曲。赵一明（墨纳什大学
一位优秀的博士生）把你的进入阻挠的序贯均衡模型与超边际经济学的框架结合起来，研究了
鲁宾斯坦（Rubinstein）议价博弈中信息不对称导致的内生交易费用。他发现，如果个人能够在
分工网络是内生的一般均衡框架中可以自由择业的话，信息不对称就不会产生无效的分工水
平。他的模型说明，如果在一般均衡模型中考虑到信息和战略之间的互相作用并且对分工的网
络规模加以内生化，而不象道德风险的模型那样忽视了信息与战略之间的互相作用的话，内生
的交易费用就会更低。我曾向我们中专门研究内生专业化和道德风险的刘孟奇等人建议把你和
Holmostrom道德风险和监督费用之间权衡的模型（多任务模型）与我们的框架结合起来，以解
释企业制度以及计件工资与计时工资。我很喜欢你的多任务理论和企业制度的理论并相信这是
一个富有前景的研究领域。 第四点与你关心的商品出售者的小数目及瓦尔拉斯模型的假定有
关。
(4)姚教授等人对超边际经济学中均衡的存在性尚有保留意见。他和我都认为消费者——生产者
是一个连续统的的假定把有趣的整数问题也假定掉了，而整数问题可以导致均衡（自然）失业
率其他符合现实的现象。我们目前正在讨论成立一个长期的研究项目来探讨没有这种个人是连
续统的假定的内生专业化模型。我们有了关于有限理性的研究项目，以证明瓦尔拉斯框架的正
确性。在我看来，瓦尔拉斯式模型中的信息不对称要比通常的信息不对称博弈中的信息不对称
更严重。人们不了解其他人的生产函数、效用函数、禀赋约束，也不知道瓦尔拉斯均衡模型中
将来有多少种可能出现的状态以及每种状态下的分布函数。他们只是参照价格作决策并且假定
价格包含了人们基于各自拥有的私人信息所作出的决策之间的相互作用。但是在通常的非对称
信息博弈模型中，局中人知道对方的生产函数、效用函数和分布函数或者生产函数、效用函
数、禀赋的一个参数。我更喜欢使用瓦尔拉斯模型，不仅是因为存在着可处理性与现实性之间
的权衡，还因为我对建立在超级理性（正如Aumann 1997年所称的那样）上面的非对称信息模型
有保留意见。在我看来，罗默和克鲁格曼在可处理性与现实性之间的权衡是不够的。他们垄断
竞争假定使模型易于处理（由于零利润使消费与生产之间不能发生反馈），但这样做却有极高
的代价：各种规模效应的预测已被实证所推翻。如果他们做一个局部规模收益递增的更加现实
的假定，而不是全局规模收益递增假定的话，就可以避免规模效应。但是，他们的局部规模经
济的模型却比我们的局部专业化经济的模型更难处理。 第五点是关于在所有的超边际经济学的
模型中的一个标准假定的，这与你关心的垄断力量有关。
(5)有几位审稿人批评我们对每个消费者——生产者的生产函数和劳动禀赋约束的假定。在这个
假定下，当一个人成立了一家企业雇佣劳动时，他不能简单地把雇员们的劳动归集到他的生产
函数中去。他只能雇佣雇员个人的生产函数并将其与自己的生产函数相结合才得到企业的生产
函数。这是超边际经济学的一个特征。由于这个假定的含义与道理尚需进一步探讨，这个假定
在目前的审稿过程中是一个严重的障碍。关于这个假定有以下说明。首先，这个假定是用来打
开企业制度的黑匣子的。企业的生产是赋予每个人学习能力的因人而异的生产函数的结合。生
产函数和劳动禀赋是因人而异的意味着专业化的干中学和固定的学习成本在人们之间是不可转
移的。这意味着收益递增是局部的。还意味着，内生专业化模型与不允许国际要素贸易的贸易
模型有许多共同点。有些审稿人认为这个假定不允许合作性生产。他们的看法是不准确的，因
为在我们的模型中合作生产是通过个人生产函数的结合，而不是通过把个人的劳动归集到一个
外生给定的企业的生产函数中加以实现的。在我看来，这样正式化个人的专业化经济造成的分
工的网络效应的古典思想是正确的。阿林 杨格曾清楚地阐述过这个问题。他认为企业的规模经
济的概念错误地代表了古典的专业化经济和分工经济的概念。李楚林和孙广振（1998）证明了
分工水平不能由一个变量来加以定义。我们需要一个描述所有人及其从事的所有活动的劳动配
置矩阵。涉及许多变量（取决于矩阵的大小）的该矩阵的特征值可以刻画分工水平和经济有机
体的其他特征。分工经济要比分工水平更难定义。企业的规模经济用来描述分工的网络效应是
一个过于简单的概念。为了弄清这一点，的确需要更多的研究。
有趣的是，超边际经济学对福利经济学第一定理的反应与非超边际经济学的区别在于由于存在
多重角点均衡，可能还由于协调失败和分工的网络效应，均衡可能不是帕累托有效的。但你和
Hugo Sonnenschein这样的数理经济学家却认为，在这类模型中，只要存在均衡一定是帕累托最
优的。当我首次在普林斯顿的研讨会上宣讲论文的时候，Hugo就是这样认为的。那时我还不能
证明存在性定理。我通过解决了在一个具有显函数特征的模型中，给定参数子空间，Pareto最优
角点均衡是一般均衡的个别解来回答他。姚（Shapley与Shubik的学生，也是一个数理经济学
家）和孙广振（一个优秀的青年经济学家，在大学本科阶段受的分析数学训练）为事前相同的
消费者——生产者的内生专业化的这类模型首次提供了严格的存在性定理证明。当周林（一个
数理经济学家，Hugo的学生）试图用Hildenbrand的方法去证明拥有事前不同的消费者——生产
者的内生专业化模型的存在性定理时，他非常有信心均衡是存在的、是帕累托最优的，而且均
衡集与核的集是等价的。我并不象他那样有信心，我给了他一个李嘉图模型的“反例”，在这
个模型中，消费者同时又是生产者，一个部门拥有收益递增的技术，另一部门拥有收益不变的
技术。在这个模型中，如果一类人专业化于Ｘ，而另一类人则专业化于Ｙ，我们就会发现其中
的有些人喜欢这种结构，有些人则喜欢自给自足。因此，角点均衡不是帕累托可排序的。我认
为不管在一般均衡中出现的角点均衡是哪一个，它都不是帕累托最优的。周林花了一天的时间
证明给我看还存在另外一个角点均衡，在这个角点均衡下一类人被分成专业化和自给自足，另
一类人则完全专业化。如果这类的这类二元结构中的角点均衡不被忽视的话，角点均衡又成了
帕累托可排序的了，即使人们事前是不同的，并容许规模收益不变和规模收益递增。作为这次
讨论的一个结果，周林、孙广振与张定胜发展了一个把参数空间划分成几个子空间的算法，在
每一个子空间中都有一个特定的角点均衡是一般均衡。后来，孙还扩展了这个算法，证明了三
步算法（先解满足文定理的角点解，再解出每一个结构的角点均衡，最后把参数空间分划成子
空间）是不必要的。无须考虑所有可能的结构，新算法可以把参数空间分划成子空间。新算法
对一种结构中某些商品发生交易，而另一个结构中这些商品却没有交易的情形很有说服力。这
个新算法重新激发了一批用超边际分析来研究贸易理论的文献。
作者：Anonymous 在 罕见奇谈 发贴, 来自 http://www.hjclub.org |
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